2018年2月7日 然而，在周一VIX狂飙之后，这项广受喜欢的做空波动率策略挨了当头一棒。法国兴业 银行估计，与VIX直接相关的产品可能高达80亿美元。 如今，与股市 2018年2月7日 但最近美股波动率的强势回归让做空VIX策略顷刻之间如崩溃，让众多投资者损失 惨重。 针对与VIX指数挂钩的交易所交易产品(ETP)进行交易的 2020年4月25日 前一篇文章（解密一套通过17年数据回测的简单策略）我们分享了日内价格 迷你标 普股指期货（E-mini SP500)是一个非常受欢迎的交易品种。 经过长期测试，我们 加入了与标普联动性非常强的VIX恐慌指数辅助 高监管、低点差. 期货股票和外汇的高概率交易设置和交易策略. 家 · 影片 · 资料下载 · 关于 VIX VXV点差或日间波动率是交易员之间流行的Vix点差。您可以在VIXANDMORE博客. 2017年9月7日 会交易VIX衍生品才是真正弄懂美股大盘上一篇文章““恐慌指数VIX” 如果全部 策略一样的ETF都这么操作，市场就崩溃了，会在交割日产生巨大交易 看多VIX 期货的ETF：VXX，VIXY ，走势一样，首选VXX交易量大，点差小。 2019年9月11日 如果VIX正在下跌，投资者正在交易看涨策略并承担更多风险。 期权交易者首次 调查VIX期权可能会发现时间差（日历点差，对角点差等）吸引人。 2019年11月6日 IX Securities丰富、详细、实用的交易知识将提升您的交易技能。 已包含点差的 成本并以Balance形式体现，持仓交易的客户需要及时调整仓位。
【特约专稿】VSTOXX/VIX价差走低情况下的交易策略 二月的波动 … Richardot还特别建议认为未来波动率会维持不变或者卖出7月18号到期的看跌期权进行利差交易。认为7月到期的期货价格低估了欧洲央行利率风险和政治风险的投资者可以选择这样的策略。7月的价差现在成交价在-1.4，低于固定到期的历史平均价差水平。 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX期货及其特性 | 权翼量化金融 价差策略的原理就是在卖出近期期货的同时买入远期期货，期待之间点差在交易期间逐步扩大，从而获取利润。例如我们此时卖出七月买入八月期货，希望四个月后，其间点差由当前的0.35扩大到1.15，获取0.80的点差利润。
2004 年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures） VIX Futures，2004 年推出第二个将波动性商品化的期货， 即方差期货(Variance Futures)， 标的为三个月期的 S&P500 指数的现实方差(Realized Variance)。2006 年，VIX 指数的期 权开始在芝加哥期权交易所开始交易。 1.2、波动率策略构建与Delta对冲 正如上文指出，我们构建隐含与历史波动率交易策略采用的方法是当波动率价差偏高时构建卖出跨式策略，即卖出同行权价的平值认购与认沽期权。 波动率指 数（ Market Volatility Index， 2113 VIX） 波动率指 数简 介 波动性在金 5261 融衍生 4102 品的定价、 交易 策略以及风险控 1653 制中扮演着 相当 重要的角色。可以说没有波动性就没有金融市场，但如果市场波动过大，而且缺少风险管理工具，投资者可能会担心 UID 2 积分 1371106 威望 635202 布 龙e币 735904 刀 注册时间 2009-12-3 最后登录 2020-6-9 为了控制回撤，可以通过给策略添加一个过滤条件来控制交易。在股市暴跌时，股指波动率和期权iv都会大幅上升，这时的波动率溢价不确定，可以用波动率指数vix（即俗称的恐慌指数）来对交易进行过滤，当vix较高时，回避交易。 2017年2月22日 CBOE自2004年3月26日开始正式交易VIX期货。 根据展期结构以及点差对期货 价格变化的分析，是我们构建期货策略以及其它VIX衍生品策略的
点差比较 ; 经纪商查询 跌幅较大，风险偏向显著降温，推升恐慌指数VIX近两个交易日暴涨约43%，一度创下10月11日以来新高至19.02，这给金价提供 论道 | 再现“尖峰”时刻，解读 VIX波动率指数 与VIX相关的投资策略已经被研讨了多年，很多策略都是根据VIX的变动来对标普500中短期行情进行择时投资，也有一些是针对VIX金融衍生品（VIX期货、VIX期权、VIX期货期权等）的交易策略。 这里分享一个关于VIX投资的故事，主角是瑞士信贷（Credit Suiss）发行的反向 采访高级基金经理：VIX指数产品交易策略_BayStreet论坛-慢钱头条 点击上方 “BayStreet论坛” 订阅 采访 高级基金经理. VIX产品交易策略. 2016 Bay Street Trading Competition 今 天就要拉下帷幕了，在这过去的一个多月中，我们看到了各参赛队使用不同的投资策略，各显身手，各放光芒。 而在构建各自投资组合的过程中，很多选手都选取了和VIX相关的产品，例如VIX … 李海豪：VIX试水及踩坑经历 - 知乎 当月期货和次月期货相差了9%，而还有10+ 天交割的当月期货和底层标的又差了10+%（当时的图没存下来，这个示意图是代替品）。 我心想：哇塞，这个不是金矿吗？做空差价等交割，每个月做下来铁定赚钱啊！于是乎，我的vix交易之旅就开始了。
Richardot还特别建议认为未来波动率会维持不变或者卖出7月18号到期的看跌期权进行利差交易。认为7月到期的期货价格低估了欧洲央行利率风险和政治风险的投资者可以选择这样的策略。7月的价差现在成交价在-1.4，低于固定到期的历史平均价差水平。 毫无疑问，上周已经是被载入史册的一周了，美股创次贷危机以来单周最大跌幅，原油一周暴跌15%，vix指数蹿上50的高位。周末传来的疫情消息依然不太乐观，本周的市场也注定不会平静。短期vix期货etn(vxx) 那么，现在的市场到底有多恐慌呢？这种恐慌又能维持多久？ 价差策略的原理就是在卖出近期期货的同时买入远期期货，期待之间点差在交易期间逐步扩大，从而获取利润。例如我们此时卖出七月买入八月期货，希望四个月后，其间点差由当前的0.35扩大到1.15，获取0.80的点差利润。 当月期货和次月期货相差了9%，而还有10+ 天交割的当月期货和底层标的又差了10+%（当时的图没存下来，这个示意图是代替品）。 我心想：哇塞，这个不是金矿吗？做空差价等交割，每个月做下来铁定赚钱啊！于是乎，我的vix交易之旅就开始了。 Macro Risk Advisors的衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich估计，VIX期货每浮动1点，交易员和投资者就有接近5.12亿美元的得失，接近纪录水平。 那么你可以有2个策略： 1. 你可以在earning 之前long vol, 然后在earning 前一天close position. 2. 你可以在earning 前一天short vol， 然后在earning 之后 close position. 个人比较偏好第一种，因为第二种的risk 还挺大的。如果earning 特别差，就跪了。