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跳跃分形过程下欧式汇率期权的定价 张卫国 肖炜麟 徐维军 张惜丽 【摘要】: 假设汇率变化过程服从带跳跃的分形布朗运动,建立跳跃分形的汇率期权市场模型,利用分形Girsanov公式和自融资策略,推导出跳跃分形汇率市场中欧式未定权益在任意时刻的定价公式。
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