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本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。a双重跨期价差在卖出一个看涨(跌)期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨(跌)期权的策略，我们称之为跨期价差策略，一般情况 50ETF期权末日跨式策略的实战应用_期货报纸_期货日报网 [跨式期权概述] 分类 跨式期权是由相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权构成的期权策略。根据买卖方向不同，分为买入跨式期权和卖出跨式期权。宽跨式期权是由相同数量、不同行权价的同月认购和认沽期权构成的期权策略。
为进一步完善股票期权保证金机制，上海证券交易所将于11月18日在股票期权全真模拟交易环境上线组合策略保证金相关功能，初期提供认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、跨式空头、宽跨式空头等六种常用的组合策略
1、外汇期权交易（FXOption）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。2、外汇期权交易相关定义1>期权类别（OptionType）指依据期权 期权合约的价格与标的资产价格波动率正相关，而跨式策略的关键就在于掌控波动率。买入跨式策略的本质是做多波动率，当预计标的资产价格会出现大的波动，但又不确定其变动方向时，期权投资者可以通过买入跨式来取得收益。 投资者目前可交易的股票期权品种为上证50etf期权、华泰柏瑞沪深300etf期权、嘉实沪深300etf期权，其中上证50etf期权和华泰柏瑞沪深300etf期权由上海证券交易所分别于2015年2月9日及2019年12月23日推出，合约标的分别为50etf（510050.sh）及300etf（510300.sh），嘉实沪深300etf期权由深圳证券交易所于2019年12月23
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