免疫策略(Immunization Strategy)免疫策略是对债券投资组合进行管理的策略之一，是指债券组合管理者不积极寻求交易的可能性而企图战胜市场的一种消极策略。它的基本假设是，债券市场是半强型有效的市场，债券的现时价格能准确地反映所有能公开获得的信息。 【 国债期货蝶式套利概述】 1、概念 蝶式交易，是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计套利交易的策略。蝶式交易的根据是博弈收益率曲线上中期利率相对于长短期利率未来的变动方向。蝶式交易曲线是由躯干和两翼两部分构成的，中期债券为躯干，短期和长期债券为左右翼。 2020年2月2日 各机构亦可向交易中心申请成为利率期权报价机构。 二、套期保值策略. 作为利率 衍生品，利率期权最重要的作用就是为未来的利息支付提供套期保值 2013年5月20日 利率互换(Interest Rate Swap，IRS)是指交易双方约定在未来的一定期限内，对约定 的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的 2018年8月7日 利率远期可看成是只有一期利息互换的利率互换，而我国尚未放开利率期权交易， 所以投资者能够用来对冲利率风险的工具只有利率互换和国债期货。 2013年8月30日 摘要：目前市场流动性紧张持续，银行间质押回购、银行间同业拆借等短期利率波动 频繁且波动幅度变大，利率互换作为固定利率与浮动利率互换交易 2013年11月12日 同时，利率互换是利息交换日的利息轧差交易，具. 有明显的杠杆效应，市场的波动 创造了更多交易获利机会，交易型. 机构可积极参与。 ○ 利率互换
利率互换的基差交易策略 一般情况下，利率互换的走势从方向上来说，基本和债券一致。互换和债券组合策略是目前各种套利策略中最常见的一种。这种套利并不是做多或做空某个债券，而是做多或做空互换与债券之间的利差。 利率品投资交易分析与方法研究 海外国债期货套利避险操作 国债期货交易策略(中金所) 收益率曲线的移动创造了交易机会。国债收益率曲线扭转和变化能够给投资组合带来极大冲击，但是如果我们好好运用国债期货的话，收益率曲线的移动也会产生有趣的交易机会，并带来可观的投资回报。收益率曲线利差交易（Yield Curve Spread Trades），也称为曲线交易（Curve Trade），为各类市场参与者 套息交易策略 — 这是一种非常流行的基本的外汇交易策略。它不仅被普通的零售交易商使用，而且还被大型的对冲基金使用。套息交易策略的主要原理是买入高息货币，卖出低息货币。这种设置不仅可以从货币对的浮动中获利，还可以从利率差中获利（隔夜
交易策略 | 盛宝银行集团 Saxo Bank Group 交易费用：当交易进入市场时，就会产生相关的交易成本。在我们的交易策略中，我们会将这些交易成本降低，使其大大低于标准客户利率，从而最大程度地降低了对业绩表现的影响。 表现费用：仅当您有正向回报时才收取此项费用。 5月27日外汇交易提醒_外汇动态报道_汇通网www.fx678.com 汇通网讯——5月27日，美元兑G-10货币全线下跌，美国股市升至逾11周最高。因有迹象表明，新冠疫情造成的最严重经济打击可能已经过去，投资者买 久谦咨询：负利率和量化宽松下货币交易策略_腾讯证券_腾讯网 久谦咨询：负利率和量化宽松下货币交易策略 全新的资本市场环境之下，过去的教条和经验都不再准确。 到目前为止，没有可靠的理论告诉我们 国债期货交易策略-证券日报网 - zqrb.cn
因此，以NDF進行交易，可以免除面對當地市場交易對手的信用風險，也省下了在 的利率衍生性商品，包含利率、貨幣避險和收益率管理的解決方案以及管理策略，以 使用该策略的交易者借贷低利率的货币进行投资并获得利润. 套息交易策略适用于 稳定的低波动市场, 因为投资者对利率差最感兴趣. 非常简单:利差越大, 盈利越高. 利率. 央行使用利率，在政府级别控制经济过程：. 官方贴现率(ODR) 是最有效的政府 经济调节工具 2020年5月29日 发生了什么？近期，国债市场调整巨大， 10Y国债利率从4月29日的2.50算起，在 一个月的时间里上行 二、利率期貨價差交易策略. (一)獲利操作原則若以下情形之一，其交割月份相同，但 在不同交易所間存在套利價差者，則獲利操作要訣為「買高大，買低小」： ＊兩種相關
2013年5月20日 利率互换(Interest Rate Swap，IRS)是指交易双方约定在未来的一定期限内，对约定 的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的 2018年8月7日 利率远期可看成是只有一期利息互换的利率互换，而我国尚未放开利率期权交易， 所以投资者能够用来对冲利率风险的工具只有利率互换和国债期货。 2013年8月30日 摘要：目前市场流动性紧张持续，银行间质押回购、银行间同业拆借等短期利率波动 频繁且波动幅度变大，利率互换作为固定利率与浮动利率互换交易 2013年11月12日 同时，利率互换是利息交换日的利息轧差交易，具. 有明显的杠杆效应，市场的波动 创造了更多交易获利机会，交易型. 机构可积极参与。 ○ 利率互换 2018年10月23日 当投资者预计到市场利率将要下跌，债券现货的价格将要上升时，他可以做买人期货 合约的套期交易。 买入利率期货的投机套利交易方式（策略），是指 2017年11月9日 但是由于宏观经济数据的不断变化，加上全球市场似乎正在变得强劲，利率将会上升 ，这可能会带来一些交易机会。 share. IG 分析师. Thursday 09